Какие задачи на теорию вероятностей могут быть использованы для моделирования финансовых рисков?

Некоторые задачи из теории вероятностей, которые используются для моделирования финансовых рисков:

• Оценка интервалов возможных значений итоговой случайной величины и вероятностей превышения заранее заданного критерия. 1 Например, способности компании обслужить долг. 1
• Прогнозирование финансовых результатов с учётом внешнего и внутреннего рисков проекта. 2
• Измерение риска конкретной кредитной операции. 3 Для этого оценивают параметр наиболее ожидаемого результата по формуле математического ожидания. 3
• Расчёт вариации — разброса возможных результатов операции относительно ожидаемого значения. 3 В соответствии с теорией вероятности этот показатель рассчитывается как среднее квадратичное отклонение от ожидаемого результата. 3
• Определение стоимости под риском (Value at Risk, VaR). 3 Это стоимостная мера риска, абсолютный максимальный размер потерь, которые можно ожидать при владении финансовым инструментом (или их портфелем) на протяжении определённого периода времени. 3
• Метод исторического моделирования (моделирование по историческим данным). 4 Позволяет оценивать стоимость финансового риска за рамками нормального распределения вероятностей рассматриваемых факторов риска, но предполагает наличие обширной статистической базы данных по каждому из этих факторов. 4