Какие задачи на теорию вероятностей могут быть использованы для моделирования финансовых рисков?

Некоторые задачи из теории вероятностей, которые используются для моделирования финансовых рисков:

• Оценка интервалов возможных значений итоговой случайной величины и вероятностей превышения заранее заданного критерия. www.hse.ru Например, способности компании обслужить долг. www.hse.ru
• Прогнозирование финансовых результатов с учётом внешнего и внутреннего рисков проекта. web.snauka.ru
• Измерение риска конкретной кредитной операции. elibrary.sgu.ru Для этого оценивают параметр наиболее ожидаемого результата по формуле математического ожидания. elibrary.sgu.ru
• Расчёт вариации — разброса возможных результатов операции относительно ожидаемого значения. elibrary.sgu.ru В соответствии с теорией вероятности этот показатель рассчитывается как среднее квадратичное отклонение от ожидаемого результата. elibrary.sgu.ru
• Определение стоимости под риском (Value at Risk, VaR). elibrary.sgu.ru Это стоимостная мера риска, абсолютный максимальный размер потерь, которые можно ожидать при владении финансовым инструментом (или их портфелем) на протяжении определённого периода времени. elibrary.sgu.ru
• Метод исторического моделирования (моделирование по историческим данным). www.bibliofond.ru Позволяет оценивать стоимость финансового риска за рамками нормального распределения вероятностей рассматриваемых факторов риска, но предполагает наличие обширной статистической базы данных по каждому из этих факторов. www.bibliofond.ru