Какие существуют методы устранения мультиколлинеарности данных в эконометрических моделях?

Некоторые методы устранения мультиколлинеарности данных в эконометрических моделях:

1. Исключение из модели одной или ряда коррелированных переменных. libeldoc.bsuir.by studfile.net Однако на практике не всегда ясно, какие из переменных являются лишними, поэтому исключение независимых переменных связано с риском возникновения ошибки спецификации. libeldoc.bsuir.by
2. Получение дополнительных данных или новой выборки. libeldoc.bsuir.by studfile.net Увеличение количества данных сокращает дисперсии коэффициентов регрессии и тем самым увеличивает их статистическую значимость. libeldoc.bsuir.by Однако данный подход может усилить проблему автокорреляции остатков. libeldoc.bsuir.by
3. Изменение спецификации модели. libeldoc.bsuir.by studfile.net Речь идёт либо об изменении формы модели, либо о добавлении новых объясняющих переменных, неучтённых в первоначальной модели, но существенно влияющих на зависимую переменную. libeldoc.bsuir.by
4. Переход с помощью линейного преобразования к новым некоррелирующим независимым переменным. libeldoc.bsuir.by
5. Использование альтернативных (нелинейных) форм зависимостей. books.econ.msu.ru В некоторых случаях это может снизить остроту проблемы мультиколлинеарности. books.econ.msu.ru

Единого метода устранения мультиколлинеарности, годного в любом случае, не существует, так как причины и последствия мультиколлинеарности неоднозначны и во многом зависят от результатов выборки. studfile.net