Какие существуют методы проверки стационарности временных рядов?

Некоторые методы проверки стационарности временных рядов:

• Визуальный анализ. 2 Нужно построить график данных и обратить внимание на следующие аспекты: 2
• Среднее значение. 2 Колебания этого показателя во времени могут сигнализировать о том, что временной ряд не стационарен. 2
• Дисперсия. 2 Если дисперсия меняется со временем, это также свидетельствует о нестационарности ряда. 2
• Тренд. 2 Если на графике есть видимый тренд, это может указывать на нестационарность. 2
• Сезонность. 2 Если на графике присутствуют сезонные колебания, это может указывать на нестационарность. 2
• Тест Дики-Фуллера. 23 Метод представляет количественную оценку стационарности временного ряда. 2 Основная гипотеза теста предполагает, что ряд динамики не стационарен. 2 Если значение p меньше уровня значимости 0,05 в результате теста, то основная гипотеза отвергается, и ряд может считаться стационарным. 2
• Критерий инверсий. 1 Метод используется для обнаружения монотонных трендов во временных рядах и проверки гипотезы о статистической независимости наблюдений. 1 Процедура заключается в подсчёте того, сколько раз в последовательности имеют место неравенства. 1
• Спектральный анализ. 5 Метод позволяет исследовать частотную составляющую ряда и выявить скрытые цикличные паттерны. 5 Для этого временной ряд разбивается на сигналы разных частот, а затем анализируется спектр этих частот. 5