Какие существуют методы проверки адекватности регрессионной модели?

Некоторые методы проверки адекватности регрессионной модели:

• Тест на выбросы. 1 Позволяет отделить точки, которые не подходят к модели, от точек с большими остатками, но подходящими к выбранной модели. 1 Для проверки модели на содержание хотя бы одного выброса применяют тест Бофферони. 1
• Оценка влиятельных наблюдений. 1 Влияющим называют наблюдение, удаление которого из структуры данных влечёт за собой существенные изменения в параметрах модели. 1 Критерием того, является ли наблюдение влияющим, служит статистика Кука. 1
• Построение графика распределения остатков. 1 Это эффективное и простое средство диагностики. 1
• Оценка нормальности. 1 Для этого применяют, например, тест Колмогорова-Смирнова или график Q-Q plot. 1 Если в итоге получают зависимость, близкую к прямой линии, это означает выполнение условия нормальности. 1
• Вычисление остаточной дисперсии. 5 Для проверки адекватности регрессионной модели вычисляют дисперсию адекватности, которая служит несмещённой оценкой истинной дисперсии эксперимента. 5
• Использование t-тестов. 3 С их помощью можно проверить гипотезы об отдельных числовых значениях коэффициентов регрессии и о значениях их линейных комбинаций. 3 Также t-тесты позволяют построить доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и прогнозных значений зависимой переменной. 3