Какие существуют методы оценки коэффициентов регрессионных моделей по панельным данным?

Некоторые методы оценки коэффициентов регрессионных моделей по панельным данным:

• Введение фиктивных переменных. www.bibliofond.ru Это позволяет ввести в модель индивидуальные эффекты, чтобы избавиться от влияния ненаблюдаемой переменной (постоянной во времени) и получить несмещённую оценку интересующего параметра. www.bibliofond.ru
• Модели со случайными эффектами. www.bibliofond.ru Если допустить, что пропущенные переменные не коррелированы с остальными регрессорами, то их влияние можно учесть иначе — рассматривать как компоненты ошибок наблюдения. www.bibliofond.ru В этом случае для панельных данных используют модели со случайными эффектами. www.bibliofond.ru
• Обобщённый метод наименьших квадратов. www.bibliofond.ru www.iep.ru Применяется для оценивания модели линейной регрессии при гетероскедастичности ошибок, когда дисперсия ошибок зависит от номера объекта. www.bibliofond.ru
• Обобщённый метод моментов (GMM). cran.rstudio.com Используется для оценки динамических моделей, когда в качестве объясняющих переменных в правых частях уравнения могут выступать и запаздывающие значения объясняемой переменной. www.iep.ru