Некоторые методы оценки коэффициентов регрессионных моделей по панельным данным:

• Введение фиктивных переменных. 2 Это позволяет ввести в модель индивидуальные эффекты, чтобы избавиться от влияния ненаблюдаемой переменной (постоянной во времени) и получить несмещённую оценку интересующего параметра. 2
• Модели со случайными эффектами. 2 Если допустить, что пропущенные переменные не коррелированы с остальными регрессорами, то их влияние можно учесть иначе — рассматривать как компоненты ошибок наблюдения. 2 В этом случае для панельных данных используют модели со случайными эффектами. 2
• Обобщённый метод наименьших квадратов. 24 Применяется для оценивания модели линейной регрессии при гетероскедастичности ошибок, когда дисперсия ошибок зависит от номера объекта. 2
• Обобщённый метод моментов (GMM). 3 Используется для оценки динамических моделей, когда в качестве объясняющих переменных в правых частях уравнения могут выступать и запаздывающие значения объясняемой переменной. 4