Какие существуют методы для преобразования корреляционной матрицы к диагональному виду?

Один из методов преобразования корреляционной матрицы к диагональному виду —  ортогональное преобразование. studfile.net Этот метод применим к невырожденной корреляционной матрице. studfile.net

Процесс преобразования матрицы к диагональному виду называется диагонализацией. vk.com

Также существует метод PCA (Principal Component Analysis), который включает следующие шаги: vk.com

1. Рассчитать ковариационную матрицу выборки. vk.com
2. Вычислить собственные значения и соответствующие собственные вектора. vk.com
3. Отсортировать собственные вектора по значениям их собственных значений в убывающем порядке. vk.com
4. Выбрать k первых собственных векторов, которые будут представлять новое k-мерное пространство. vk.com
5. Преобразовать исходные точки из n-мерного пространства в k-мерное. vk.com