Какие существуют методы для определения наличия проблемы изменяющейся дисперсии в эконометрических данных?

Некоторые методы для определения наличия проблемы изменяющейся дисперсии (гетероскедастичности) в эконометрических данных:

• Графический анализ остатков. 3 Позволяет определить наличие гетероскедастичности, для этого строятся графики зависимости остатков от значений переменной или её линейной комбинации. 3
• Статистические тесты. 1 Например, тест Бройша–Пагана или тест Уайта. 1
• Дисперсионный анализ. 1 Рассчитываются показатели общей, факторной и остаточной дисперсий. 1 Сравнение факторной и остаточной дисперсии с учётом одной степени свободы даёт возможность вычислить F-критерий Фишера. 1

Если после диагностики гетероскедастичности она обнаруживается, можно использовать методы весов, которые помогают корректировать оценки и вернуть модели нормальные параметры. 1