Некоторые математические методы анализа рисков:

• Статистические методы (регрессионный анализ, метод средних величин и др.). 1 Основаны на расчёте вероятности наступления случайного события. 1
• Логико-вероятностные методы. 1 Чаще всего используются в банковской сфере. 1 С их помощью создают вероятностную, логическую и структурную модели кредитного риска, а также вычисляют цену за риск кредита и меры риска. 1
• Метод аналогий. 14 Основан на анализе баз данных об оценке рисков объектов-аналогов. 1 Используется для оценки рисков часто повторяющихся событий или объектов. 1
• Аналитическая группа методов. 1 Чаще применяется для оценки инвестиционных и инновационных проектов. 1 Подразделяется на методы без учёта распределения вероятности (стресс-тестирование) и методы с учётом распределения вероятностей (нетрадиционные методы). 1
• Игровые (нестохастические) модели. 1 Используются, когда отсутствует исходная информация для использования других типов моделей. 1 На основе теории игр формируются несколько исходов при осуществлении риска, и с помощью статистических и стратегических игр определяется значение меры или вероятности риска. 1
• Лингвистические модели. 1 Основаны на методах нечёткой логики. 1 Неопределённость описывается функцией принадлежности, благодаря которой не требуется уверенность в повторяемости событий. 1
• Стохастические модели. 1 Базируются на применении статистических расчётов и наличии достаточного количества статистической информации о каком-либо событии. 1 С помощью стохастических моделей на заданном множестве оценивается вероятность наступления риска. 1
• Детерминированные модели. 1 Определяют наиболее достоверный результат, поскольку применимы в условиях, когда факторы возникновения риска определены и носят регулярный характер. 1