Какие существуют альтернативы среднеквадратичной ошибке для оценки моделей?

Некоторые альтернативы среднеквадратичной ошибке (MSE) для оценки моделей:

• Средняя абсолютная ошибка (MAE). loginom.ru shakhbanov.org Предоставляет информацию о средней ошибке модели в прогнозах. shakhbanov.org
• Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE). loginom.ru shakhbanov.org Является безразмерной величиной, поэтому её интерпретация не зависит от предметной области. loginom.ru
• Симметричная средняя абсолютная процентная ошибка (SMAPE). loginom.ru shakhbanov.org Позволяет корректно работать с предсказанными значениями независимо от того, больше они фактического или меньше. loginom.ru
• Средневзвешенная процентная ошибка (WAPE). shakhbanov.org Оценивает взвешенное абсолютное отклонение. shakhbanov.org
• Среднеквадратическая логарифмическая ошибка (RMSLE). loginom.ru shakhbanov.org Логарифмирование позволяет сделать величину ошибки более устойчивой, когда разность между фактическим и предсказанным значениями различается на порядок и выше. loginom.ru
• Коэффициент детерминации (R²). loginom.ru shakhbanov.org Даёт представление о том, насколько хорошо модель соответствует данным. shakhbanov.org

Выбор альтернативы зависит от конкретной задачи и требований заказчика. shakhbanov.org Комбинированное использование нескольких метрик может обеспечить более полное понимание производительности модели, что важно для её оптимизации и дальнейшего улучшения. shakhbanov.org