Для проверки нормальности данных используют графические методы (гистограммы, Q-Q графики, ящики с усами) и статистические тесты. 4

Некоторые из тестов:

• Тест Шапиро-Уилка. 4 Один из самых точных тестов для проверки нормальности данных. 4 Анализирует отклонения от нормальности, сравнивая данные с идеальным нормальным распределением. 4
• Критерий χ² (Хи-квадрат). 4 Используется для проверки гипотезы о соответствии наблюдаемых данных определённому распределению. 4 Основан на сравнении наблюдаемых и ожидаемых частот в выборке. 4
• Критерий Колмогорова-Смирнова. 3 Подходит для больших выборок. 3 Менее чувствителен к отклонениям от нормальности, чем Шапиро-Уилка. 3 Часто используется с коррекцией Лиллиефорса для повышения мощности. 3
• Критерий Андерсона-Дарлинга. 3 Придаёт больше веса хвостам распределения. 3 Более чувствителен к выбросам и аномальным значениям. 3
• Критерий Д'Агостино-Пирсона. 3 Основан на комбинированной оценке асимметрии и эксцесса. 3 Хорошо работает только для выборок размером от 20 наблюдений. 3