Какие преимущества и недостатки имеет векторная авторегрессия по сравнению с другими моделями прогнозирования?

Преимущества векторной авторегрессии по сравнению с другими моделями прогнозирования:

• Универсальность и простота применения. fundamental-research.ru Модели векторной авторегрессии применимы для прогнозирования ключевых макро- и микроэкономических показателей. fundamental-research.ru
• Меньшее число параметров и менее строгие ограничения на их значения. finbiz.spb.ru Это делает модели векторной авторегрессии полезными при возникновении трудностей со сбором исходной информации. finbiz.spb.ru
• Возможность учитывать одновременное влияние моделируемых показателей не только от их прошлых значений, но и от прошлых значений других коррелированных показателей. www.researchgate.net

Недостатки векторной авторегрессии:

• Большое количество коэффициентов, которое необходимо оценить с помощью статистических методов. www.researchgate.net С ростом размерности прогнозируемого вектора показателей количество неизвестных коэффициентов нелинейно возрастает. www.researchgate.net
• Непростая процедура определения порядка модели. vestnik.susu.ru
• Чем больше переменных и больше лагов участвуют в модели, тем больше требуется данных для оценки параметров. vestnik.susu.ru
• Коэффициенты модели неинтерпретируемы. vestnik.susu.ru