Некоторые преимущества метода доверительных интервалов при прогнозировании:

• Возможность оценить точность результата. 5 В отличие от точечных оценок, при использовании доверительных интервалов можно определить отклонение от истинного значения. 5
• Возможность задать определённую степень уверенности. 5 Например, исследователь может поставить задачу, чтобы истинное значение попало в заданный интервал с определённой вероятностью (доверительной вероятностью). 5 Если требуется большая степень уверенности, то и интервал для оценки придётся сделать шире. 5

Некоторые недостатки метода доверительных интервалов при прогнозировании:

• Возможность получения ошибочного доверительного интервала. 3 Например, если провести много серий наблюдений в одинаковых условиях и обработать результаты одним методом, то для 95% серий получающийся доверительный интервал будет содержать истинные значения параметра, а для 5% серий — не будет. 3
• Невозможность учёта новых, более точных данных. 3 Например, каждое новое, более точное определение расстояния от Земли до Солнца не укладывается в доверительный интервал, построенный по старым наблюдениям. 3