Какие преимущества и недостатки имеет критерий Дарбина-Уотсона по сравнению с другими методами анализа временных рядов?

Некоторые преимущества критерия Дарбина-Уотсона:

• Позволяет выявлять ошибки и отклонения в изучаемых массивах данных. 1
• Даёт возможность выявить коинтеграцию между временными рядами. 1
• Часто применяется при анализе временных рядов и остатков регрессионных моделей для получения быстрого результата проверки. 3

Некоторые недостатки критерия Дарбина-Уотсона:

• Неприменим к моделям авторегрессии, а также к моделям с гетероскедастичностью условной дисперсии и GARCH-моделям. 25
• Не способен выявлять автокорреляцию второго и более высоких порядков. 25
• Даёт достоверные результаты только для больших выборок. 25
• Не подходит для моделей без свободного члена. 25
• Дисперсия коэффициентов растёт, если распределение отличается от нормального. 15