Какие преимущества и недостатки имеет критерий Дарбина-Уотсона по сравнению с другими методами анализа временных рядов?

Некоторые преимущества критерия Дарбина-Уотсона:

• Позволяет выявлять ошибки и отклонения в изучаемых массивах данных. spravochnick.ru
• Даёт возможность выявить коинтеграцию между временными рядами. spravochnick.ru
• Часто применяется при анализе временных рядов и остатков регрессионных моделей для получения быстрого результата проверки. alley-science.ru

Некоторые недостатки критерия Дарбина-Уотсона:

• Неприменим к моделям авторегрессии, а также к моделям с гетероскедастичностью условной дисперсии и GARCH-моделям. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
• Не способен выявлять автокорреляцию второго и более высоких порядков. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
• Даёт достоверные результаты только для больших выборок. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
• Не подходит для моделей без свободного члена. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
• Дисперсия коэффициентов растёт, если распределение отличается от нормального. spravochnick.ru ru.ruwiki.ru