Некоторые преимущества использования критерия Дарбина-Уотсона для выявления автокорреляции в данных:

• Возможность обнаружить ошибки и отклонения в изучаемых массивах данных. 1 Расчёт критерия свидетельствует о величине отклонения и неточности полученных данных. 1
• Выявление коинтеграции между временными рядами. 15 Это свойство временных рядов, которое выражается в стационарной линейной комбинации и часто проявляется при экономических расчётах, показывая долгосрочную зависимость между величинами. 1
• Подтверждение высокого качества модели. 34 Если гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков не отклоняется, это является одним из подтверждений высокого качества модели. 3

Однако у критерия Дарбина-Уотсона есть и недостатки: он даёт достоверные результаты только для больших выборок и не подходит для моделей без свободного члена. 3