Какие последствия могут возникнуть при нарушении гомоскедастичности в линейной регрессии?

Некоторые последствия нарушения гомоскедастичности (гетероскедастичности) в линейной регрессии:

• Неэффективные оценки коэффициентов регрессии. fastercapital.com Это происходит, потому что оценка предполагает, что дисперсия термина ошибки постоянна, а когда это не так, она не учитывает изменяющуюся точность точек данных. fastercapital.com
• Неправильный вывод о статистической значимости коэффициентов регрессии. fastercapital.com Это случается, когда дисперсия термина ошибки не является постоянной, и стандартные ошибки оценок неверны. fastercapital.com
• Затруднённая интерпретация результатов регрессии. wiki.loginom.ru Значение выходной переменной зависит не только от величины изменения входной, но и от того, относительно какой величины это изменение происходит. wiki.loginom.ru
• Искажение доверительных интервалов. tmpo.su Это происходит из-за систематического изменения дисперсии ошибок. tmpo.su

Нарушение гомоскедастичности может повлиять на точность и обоснованность регрессионного анализа, что приводит к неправильным выводам и плохому принятию решений. fastercapital.com