Какие методы используются для оценки качества эконометрических моделей?

Некоторые методы, которые используются для оценки качества эконометрических моделей:

• Перекрёстная проверка (cross-validation, сокращённо CV). fundamental-research.ru Модель обучается на одном образце данных («обучающем наборе») и оценивается вне выборки на так называемом «тестовом наборе». fundamental-research.ru
• Проверка гипотезы о равенстве нулю всех коэффициентов регрессии. fundamental-research.ru Так проверяется значимость модели регрессии в целом. fundamental-research.ru Если основная гипотеза принимается, то модель считается неадекватной. fundamental-research.ru Если же она отклоняется, то модель можно считать адекватной только после проверки выполнения предпосылок МНК относительно остатков. fundamental-research.ru
• Проверка качества прогнозов. fundamental-research.ru Прогнозы, получаемые на базе обучающей выборки, сравнивают с реальными значениями из контролирующей выборки. fundamental-research.ru
• Использование диагностических критериев. www.researchgate.net kpfu.ru Они помогают проверить, насколько правильно специфицирована регрессионная модель, прежде чем оценивать её параметры по реальным статистическим данным. kpfu.ru К таким критериям относятся, например, критерий пропущенных переменных, критерии функциональной формы, структурные изменения и другие. kpfu.ru
• Расчёт коэффициентов оценки качества модели. publications.hse.ru К ним относятся средняя относительная ошибка аппроксимации и коэффициент детерминации. publications.hse.ru