Какие математические выражения используются в алгоритмическом моделировании финансовых рынков?

В алгоритмическом моделировании финансовых рынков используются различные математические выражения, в том числе из линейной алгебры. smart-lab.ru Некоторые из них:

• Линейная регрессия. smart-lab.ru Метод для моделирования взаимосвязи между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. smart-lab.ru Используется для прогнозирования цен на акции, курсов иностранных валют или других финансовых инструментов. smart-lab.ru
• Анализ главных компонент (PCA). smart-lab.ru Статистический метод, который уменьшает размерность набора данных путём нахождения основных компонентов, объясняющих наибольшие различия в данных. smart-lab.ru Используется для определения наиболее важных факторов, влияющих на цены финансовых инструментов. smart-lab.ru
• Разложение по сингулярным значениям (SVD). smart-lab.ru Метод линейной алгебры, который позволяет анализировать структуру матрицы и извлекать важную информацию. smart-lab.ru Используется для анализа корреляций между различными финансовыми инструментами и выявления наиболее важных факторов, влияющих на их цены. smart-lab.ru
• Оптимизация портфеля. smart-lab.ru Процесс выбора оптимального сочетания финансовых инструментов для максимизации доходности или минимизации риска. smart-lab.ru Включает в себя решение набора линейных уравнений, для нахождения оптимального решения используются методы линейной алгебры. smart-lab.ru

Также существует уравнение рынка, которое описывает, как меняется величина X, представляющая «ощущение» инвесторов в отношении текущей стоимости какой-то акции. www.forbes.ru