Для анализа и прогнозирования волатильности подходят различные модели временных рядов, например:

• GARCH-модели. 25 Они помогают адекватно оценить и моделировать изменчивость волатильности, что критично при анализе финансовых временных рядов. 4 Модели предназначены для объяснения кластеризации волатильности на финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое время, сменяясь затем периодами низкой волатильности. 5
• HAR-модели. 69 Они показывают хорошие результаты при моделировании волатильности, а простота применения и понятная экономическая интерпретация коэффициентов служат катализаторами роста их популярности. 6 В модели предполагается, что волатильность является взвесью дневной, недельной и месячной компонент. 9

Выбор модели зависит от конкретных задач и требований к анализу.