Как тест Хаусмана помогает выявлять проблемы эндогенности в эконометрических моделях?

Тест Хаусмана помогает выявлять проблемы эндогенности в эконометрических моделях путём сравнения оценок, полученных разными методами. ru.wikipedia.org В частности, сравниваются оценки метода наименьших квадратов (МНК) и метода инструментальных переменных (IV) при эндогенной переменной. cyberleninka.ru

Нулевая гипотеза теста заключается в том, что факторы модели экзогенны, альтернатива — что эндогенны. ru.wikipedia.org В обоих случаях метод инструментальных переменных даёт состоятельные оценки, а метод наименьших квадратов — только при экзогенности факторов. ru.wikipedia.org

Если нулевая гипотеза выполнена, то оценки разных методов асимптотически эквивалентны, в противном случае различия между ними будут значимыми. ru.wikipedia.org

Если статистика превышает критическое значение, то регрессоры модели нельзя считать экзогенными, поэтому лучше использовать метод инструментальных переменных. ru.wikipedia.org В противном случае можно считать, что регрессоры не хуже инструментов и применять обычный МНК. ru.wikipedia.org

У теста Хаусмана есть ограничение: его применение корректно только, когда используемые инструменты валидны. books.econ.msu.ru