Как сравнивать модели с разным количеством факторов по коэффициенту детерминации?

Для сравнения моделей с разным количеством факторов по коэффициенту детерминации используют скорректированный коэффициент детерминации. help.fsight.ru spravochnick.ru

Основная проблема использования обычного коэффициента детерминации (R²) заключается в том, что при добавлении новых переменных его значение будет только увеличиваться. spravochnick.ru Эта тенденция сохраняется даже в том случае, если новые переменные не будут прямым образом влиять на исследуемую величину. spravochnick.ru

Скорректированный коэффициент детерминации как бы «штрафует» за каждый дополнительно включенный в расчёт фактор. spravochnick.ru Он всегда меньше единицы, но в теоретических расчётах может быть меньше нуля. spravochnick.ru

При этом интерпретация коэффициента детерминации должна проводиться в контексте конкретной области. docs.familiarize.com Например, высокий коэффициент детерминации в социальных науках может быть не так распространён, как в физических науках. docs.familiarize.com