Как решается задача на оптимизацию вложений при наличии нескольких неопределенностей?

Для решения задачи на оптимизацию вложений при наличии нескольких неопределённостей можно использовать, например, следующие методы:

• Анализ чувствительности. 4 Позволяет исследовать влияние вариаций наиболее важных для проекта входных параметров (размера инвестиций, динамики доходов и расходов, нормы дисконтирования и пр.) на устойчивость оценок эффективности проекта. 4
• Метод статистических испытаний. 4 Значения недетерминированных ключевых входных параметров выбираются случайно в соответствии с известной процедурой типа Монте-Карло (при помощи генератора случайных чисел). 4
• Метод сценариев. 4 Опытные эксперты прорабатывают несколько типовых вариантов развития событий по проекту, соответствующих значений динамики выпуска продукции, доходов и расходов и др.. 4
• Подход Гарри Марковица. 2 При таком подходе оптимальное решение зависит от вероятностных характеристик случайных величин доходностей активов: средних ожидаемых доходностей, стандартных отклонений доходностей. 2

Также для решения задач на оптимизацию используют алгоритм, который включает следующие шаги: 3

1. Выделить значение, которое необходимо найти, и выразить его с помощью переменной. 3
2. Выразить неизвестные значения через другую переменную, составить уравнение. 3
3. Составить функцию (математическую модель). 3
4. Исследовать полученную функцию. 3

Для исследования функции можно прибегнуть к графикам или производной. 3