Как решается задача на оптимизацию вложений при наличии нескольких неопределенностей?

Для решения задачи на оптимизацию вложений при наличии нескольких неопределённостей можно использовать, например, следующие методы:

• Анализ чувствительности. fep.msu.by Позволяет исследовать влияние вариаций наиболее важных для проекта входных параметров (размера инвестиций, динамики доходов и расходов, нормы дисконтирования и пр.) на устойчивость оценок эффективности проекта. fep.msu.by
• Метод статистических испытаний. fep.msu.by Значения недетерминированных ключевых входных параметров выбираются случайно в соответствии с известной процедурой типа Монте-Карло (при помощи генератора случайных чисел). fep.msu.by
• Метод сценариев. fep.msu.by Опытные эксперты прорабатывают несколько типовых вариантов развития событий по проекту, соответствующих значений динамики выпуска продукции, доходов и расходов и др.. fep.msu.by
• Подход Гарри Марковица. cyberleninka.ru При таком подходе оптимальное решение зависит от вероятностных характеристик случайных величин доходностей активов: средних ожидаемых доходностей, стандартных отклонений доходностей. cyberleninka.ru

Также для решения задач на оптимизацию используют алгоритм, который включает следующие шаги: umschool.net

1. Выделить значение, которое необходимо найти, и выразить его с помощью переменной. umschool.net
2. Выразить неизвестные значения через другую переменную, составить уравнение. umschool.net
3. Составить функцию (математическую модель). umschool.net
4. Исследовать полученную функцию. umschool.net

Для исследования функции можно прибегнуть к графикам или производной. umschool.net