Вопросы к Поиску с Алисой
Коэффициент автокорреляции между последовательными уровнями ряда вычисляется путём сопоставления линейного коэффициента между уровнем базового периода и уровнем того же ряда, сдвигаемым на один или несколько шагов. spravochnick.ru Шаг между уровнями корреляционных рядов называется временным лагом. spravochnick.ru
Формула для расчёта коэффициента автокорреляции для временного ряда X1, X2, …, Xn−L и его копии X1+L, X2+L, …, Xn, сдвинутой на лаг L: wiki.loginom.ru
rt,t−L = (XtXt−L − ¯¯¯¯Xt¯¯¯¯Xt−L) / (stst−L), где: wiki.loginom.ru
Временной лаг определяет порядок коэффициента автокорреляции. wiki.loginom.ru Например, если L = 1, то получится коэффициент автокорреляции 1-го порядка. wiki.loginom.ru С увеличением лага на единицу число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается на 1. wiki.loginom.ru
Коэффициент автокорреляции первого порядка демонстрирует степень взаимосвязи между событиями текущего временного периода и прошедшего, а также свидетельствует о линейной тенденции. spravochnick.ru Если тенденция нелинейная, то коэффициент покажет значение, равное нулю. spravochnick.ru