Как рассчитать 10-ти дневный var 95%?

Для расчёта 10-дневного 95% VaR можно использовать формулу: 95% VaR = 1,65 X Волатильность * Размер позиции * SQRT(Время). blog.sf.education

В ней:

• 95% — это 95%-ный доверительный уровень; blog.sf.education
• Волатильность — стандартное отклонение изменения цен (выясняется как натуральный логарифм «сегодня/вчера»); blog.sf.education
• Размер позиции — лицевая стоимость торгуемого контракта; blog.sf.education
• Время — горизонт оценки. blog.sf.education

Полученный результат трактуют так: ценовые изменения в данный промежуток времени не приведут к потерям выше полученного результата в 95% случаев. blog.sf.education Иными словами, есть только 5%-ная вероятность потери, превышающей значение 95% VaR. blog.sf.education

Также для расчёта 10-дневного VaR можно взять однодневный VaR и умножить его на квадратный корень из периода времени (это связано с тем, что стандартное отклонение доходности акций имеет тенденцию увеличиваться с квадратным корнем времени). www.interviewqs.com

Для более точного расчёта рекомендуется обратиться к специалисту.