Как работает тест Фишера при определении статистической значимости модели регрессии?

Тест Фишера при определении статистической значимости модели регрессии работает путём сравнения фактического и табличного значений критерия Фишера. univer-nn.ru math.semestr.ru

Фактическое значение F определяется из отношения значений факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы. univer-nn.ru

Табличное значение F табличное — это максимальное значение критерия под влиянием случайных факторов при текущих степенях свободы и уровне значимости а. univer-nn.ru Уровень значимости а — вероятность не принять гипотезу при условии, что она верна. univer-nn.ru Как правило а принимается равной 0,05 или 0,01. univer-nn.ru

Если фактическое значение F-критерия меньше табличного, то нет основания отклонять нулевую гипотезу. math.semestr.ru В противном случае, нулевая гипотеза отклоняется и с вероятностью (1-α) принимается альтернативная гипотеза о статистической значимости уравнения в целом. math.semestr.ru

Если рассчитанный критерий Фишера выше, чем табличный, то объясненная дисперсия существенно больше, чем необъясненная, и модель является значимой. www.chem-astu.ru