Как работает тест Дарбина-Уотсона для выявления автокорреляции в финансовых временных рядах?

Тест Дарбина-Уотсона — статистический критерий, который используется для проверки наличия автокорреляции первого порядка в случайных ошибках при работе с временными рядами. bigenc.ru

Алгоритм выявления автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона: univer-nn.ru

1. Выдвигается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков. univer-nn.ru Также рассматриваются альтернативные гипотезы о наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. univer-nn.ru
2. По таблицам определяются критические значения критерия Дарбина-Уотсона (dL и du) для заданного числа наблюдений и числа независимых переменных модели при уровне значимости (обычно 0,95). univer-nn.ru
3. По этим значениям промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков. univer-nn.ru
4. Если расчётное значение критерия Дарбина-Уотсона попадает в зону неопределённости, то подтверждается существование автокорреляции остатков и гипотезу отклоняют. univer-nn.ru

Значение статистики Дарбина-Уотсона изменяется в диапазоне от 0 до 4. wiki.loginom.ru Значение 2 указывает на отсутствие автокорреляции элементов временного ряда. wiki.loginom.ru Если значение меньше двух, то имеет место положительная автокорреляция, а больше двух — отрицательная. wiki.loginom.ru

Тест Дарбина-Уотсона может не подходить для моделей, включающих зависимые переменные с запаздыванием, поскольку это может привести к неправильным интерпретациям. www.investopedia.com