Критерий Гурвица с параметром λ на множестве чистых стратегий максимизирует оценочную функцию: 1 h(λ, si) = (1 − λ)mi + λMi, где mi = minj uij, Mi = maxj uij. 1 Параметр λ можно интерпретировать как склонность ЛПР к риску. 1

В случае с множеством смешанных стратегий оценочная функция критерия Гурвица на множестве смешанных стратегий имеет вид: H(λ, p) = (1 − λ) min piuij + λ max piuij. 1 Задача нахождения смешанной стратегии, оптимальной по критерию Гурвица, принимает вид: max{H(λ, p) | p ∈ P }. 1

Также критерий Гурвица используется для определения влияния одного из параметров системы автоматического управления на уровень её устойчивости. 2 Например, равенство главного определителя нулю говорит о том, что система находится на границе устойчивости. 2