Как работает фильтр Калмана для оценки состояния динамических систем?

Фильтр Калмана работает в два этапа для оценки состояния динамических систем: ru.ruwiki.ru

1. Экстраполяция (предсказание). www.mql5.com В основе этого этапа лежит модель анализируемого процесса, по которой строится предсказание состояния системы на один шаг вперёд. www.mql5.com
2. Корректировка. www.mql5.com На этом этапе по данным измерения (полученного с некоторой погрешностью) результат экстраполяции уточняется. ru.ruwiki.ru

Алгоритм работает итеративно. habr.com На каждом шаге алгоритм берёт данные датчиков, вектор состояния с предыдущего шага и по этим данным оценивает состояние системы на текущем шаге. habr.com Кроме того, он ещё отслеживает, насколько текущий вектор состояний соответствует истинному положению дел (разброс значений для каждой переменной в векторе). habr.com

Благодаря пошаговой природе алгоритма фильтр Калмана может в реальном времени отслеживать состояние объекта, используя только текущие замеры и информацию о предыдущем состоянии и его неопределённости. ru.ruwiki.ru