Как применяется коэффициент корреляции в анализе временных рядов?

Коэффициент корреляции в анализе временных рядов применяется для измерения корреляционной зависимости между последовательными уровнями ряда. 14

Некоторые области использования:

• Выявление структуры ряда. 1 Анализ коэффициента корреляции и коррелограммы позволяет определить, при каком уровне ряда связь между текущим и предыдущими уровнями наиболее тесная. 1
• Определение наличия или отсутствия трендовой и циклической (сезонной) компонент. 1 Например, если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только тенденцию. 1 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции другого порядка, то ряд содержит циклические колебания с определённой периодичностью. 1
• Оценка отложенных эффектов. 3 Например, можно определить задержку между проведением маркетинговой кампании и увеличением дохода от продаж. 3

Коэффициент корреляции в анализе временных рядов рассчитывается между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени. 14 Число периодов, по которым происходит смещение, называют лагом. 14