Плотность распределения используется для нахождения вероятностей в непрерывной случайной величине следующим образом: зная плотность распределения, можно вычислить вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее заданному интервалу. 1

Вероятность этого равна определённому интегралу от плотности распределения, взятому в пределах от одного интервала до другого. 12