Как ортогональные преобразования влияют на распределение случайных величин?

Ортогональные преобразования могут влиять на распределение случайных величин следующим образом: из произвольной совокупности коррелированных случайных величин получается совокупность центрированных некоррелированных случайных величин. stu.sernam.ru

Например, если исходная совокупность состоит из зависимых гауссовских случайных величин, то после ортогонального преобразования получится совокупность независимых гауссовских случайных величин. stu.sernam.ru

Также существует ряд преобразований, связанных с ортогональными системами многочленов, которые имеют в качестве неподвижной точки первоначальное распределение или член того же самого семейства, но уже с другим параметром. dornsife.usc.edu