Как определить отсутствие автокорреляции остатков в эконометрической модели?

Определить отсутствие автокорреляции остатков в эконометрической модели можно с помощью критерия Дарбина — Уотсона. e-univers.ru scienceforum.ru Для этого строится статистика Дарбина — Уотсона (d-статистика). e-univers.ru Полученное значение необходимо сравнить с критическими значениями d1 (нижнее) и d2 (верхнее), которые определяются по специальным таблицам для трёх уровней значимости (α =0,01; α =0,025; α =0,05). e-univers.ru

Некоторые ситуации при сравнении:

• d < d1 — остатки содержат автокорреляцию; e-univers.ru
• d1 < d < d2 — область неопределённости, когда нет оснований принять или отвергнуть гипотезу о существовании автокорреляции; e-univers.ru
• d2 < d < 2 — ряд остатков некоррелирован. e-univers.ru

Ещё один метод — построение графика зависимости остатков от времени. scienceforum.ru Визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции по графику. scienceforum.ru