Как определить оптимальный горизонт прогноза временных рядов?

Определение оптимального горизонта прогноза временных рядов зависит от поставленной задачи и данных. ru.stackoverflow.com

Один из вариантов — определить критерий оптимальности, например, допустимое расхождение с предсказанием на расстоянии менее горизонта (например, не более 10% или 20%). ru.stackoverflow.com Затем ввести горизонт как гиперпараметр и оптимизировать его на обучающей выборке. ru.stackoverflow.com Это и будет оптимальным горизонтом для конкретной задачи и критерия оптимальности. ru.stackoverflow.com

Ещё один метод — оценить горизонт по оконной функции автокорреляции. yandex.ru Он хорошо работает на стационарных временных рядах, но не так эффективен на нестационарных, так как спад функции автокорреляции на разных участках нестационарного временного ряда происходит с разной скоростью. yandex.ru

Также можно ориентироваться на классификацию горизонтов прогнозирования, которая зависит от срочности задачи: www.mbureau.ru

• Ультракраткосрочный прогноз: до одного дня. www.mbureau.ru
• Краткосрочный прогноз: от одного дня до недели. www.mbureau.ru
• Среднесрочный прогноз: от одной недели до года. www.mbureau.ru
• Долгосрочный прогноз: более чем на год вперёд. www.mbureau.ru

Важно учитывать, что для различных временных рядов с разным временным разрешением классификация срочности задач прогнозирования индивидуальна. www.mbureau.ru