Определение оптимального горизонта прогноза временных рядов зависит от поставленной задачи и данных. 1

Один из вариантов — определить критерий оптимальности, например, допустимое расхождение с предсказанием на расстоянии менее горизонта (например, не более 10% или 20%). 1 Затем ввести горизонт как гиперпараметр и оптимизировать его на обучающей выборке. 1 Это и будет оптимальным горизонтом для конкретной задачи и критерия оптимальности. 1

Ещё один метод — оценить горизонт по оконной функции автокорреляции. 3 Он хорошо работает на стационарных временных рядах, но не так эффективен на нестационарных, так как спад функции автокорреляции на разных участках нестационарного временного ряда происходит с разной скоростью. 3

Также можно ориентироваться на классификацию горизонтов прогнозирования, которая зависит от срочности задачи: 2

• Ультракраткосрочный прогноз: до одного дня. 2
• Краткосрочный прогноз: от одного дня до недели. 2
• Среднесрочный прогноз: от одной недели до года. 2
• Долгосрочный прогноз: более чем на год вперёд. 2

Важно учитывать, что для различных временных рядов с разным временным разрешением классификация срочности задач прогнозирования индивидуальна. 2