Как оценивается система одновременных уравнений?

Для оценки системы одновременных уравнений используются следующие методы:

1. Косвенный метод наименьших квадратов (К-МНК). spravochnick.ru Сначала структурная форма преобразуется в приведённую, затем с помощью МНК оцениваются параметры каждого уравнения приведённой формы модели в отдельности. spravochnick.ru Наконец, параметры приведённой формы трансформируются в параметры структурной формы модели. spravochnick.ru
2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (2-МНК). spravochnick.ru sun.tsu.ru На первом шаге производится оценивание обычным МНК параметров приведённой формы. spravochnick.ru Это даёт возможность получить оценки систематической и случайной составляющей эндогенной переменной. spravochnick.ru На втором шаге эндогенные переменные, находящиеся в правой части структурных уравнений, заменяются их оценками. spravochnick.ru К преобразованному таким путём структурному уравнению применяется обычный МНК. spravochnick.ru
3. Трёхшаговый метод наименьших квадратов (3-МНК). spravochnick.ru Метод применяется для оценки параметров системы одновременных уравнений в целом. spravochnick.ru Сначала к каждому уравнению применяется двухшаговый метод для определения оценок коэффициентов и оценок дисперсий случайных ошибок. spravochnick.ru Затем с использованием найденных оценок дисперсий возмущений строится оценка ковариационной матрицы. spravochnick.ru После этого для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщённый метод наименьших квадратов. spravochnick.ru
4. Методы максимального правдоподобия. ru.ruwiki.ru Метод максимального правдоподобия с полной информацией (FIML) использует всю информацию об ограничениях на приведённую форму модели. ru.ruwiki.ru Метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией (LIML, метод наименьшего дисперсионного отношения) предназначен для оценки одного уравнения системы. ru.ruwiki.ru Остальные уравнения оцениваются лишь в той мере, в какой это необходимо для оценки данного уравнения. ru.ruwiki.ru