Как можно решить задачу стохастической оптимизации с марковскими шоками?

Для решения задач стохастической оптимизации с марковскими шоками можно использовать, например, следующие методы:

• Метод динамического программирования. 1 Применяется для решения задач оптимизации. 1
• Метод Марковских цепей и Монте-Карло (МЦМК). 3 Используется для извлечения выборок из вероятностного распределения с целью исследования его свойств. 3 В основе метода лежит генерация численных значений методом Монте-Карло. 3
• Метод оптимизации выбора рационального момента («момента марковской остановки»). 4 Позволяет выбрать наиболее рациональную прогнозную оценку среди прочих. 4

Также для исследования марковских процессов могут использоваться такие математические методы, как метод производящей функции, метод рекуррентных последовательностей, метод Лапласа и метод собственных векторов и собственных чисел (для решения уравнений Колмогорова). 1