Как можно решить задачу стохастической оптимизации с марковскими шоками?

Для решения задач стохастической оптимизации с марковскими шоками можно использовать, например, следующие методы:

• Метод динамического программирования. www.omgtu.ru Применяется для решения задач оптимизации. www.omgtu.ru
• Метод Марковских цепей и Монте-Карло (МЦМК). na-journal.ru Используется для извлечения выборок из вероятностного распределения с целью исследования его свойств. na-journal.ru В основе метода лежит генерация численных значений методом Монте-Карло. na-journal.ru
• Метод оптимизации выбора рационального момента («момента марковской остановки»). tvp.ru Позволяет выбрать наиболее рациональную прогнозную оценку среди прочих. tvp.ru

Также для исследования марковских процессов могут использоваться такие математические методы, как метод производящей функции, метод рекуррентных последовательностей, метод Лапласа и метод собственных векторов и собственных чисел (для решения уравнений Колмогорова). www.omgtu.ru