Как критерий Сэвиджа помогает при выборе стратегии в условиях неопределенности?

Критерий Сэвиджа помогает выбрать стратегию с меньшей величиной риска по сравнению с более высоким, первоначально ожидаемым уровнем риска. portal.tpu.ru

Алгоритм критерия: ru.wikipedia.org

1. Строится матрица стратегий (платёжная матрица). ru.wikipedia.org Столбцы матрицы соответствуют возможным исходам, строки — выбираемым стратегиям. ru.wikipedia.org В ячейки записывается ожидаемый результат при данном исходе и при выбранной стратегии. ru.wikipedia.org
2. Строится матрица сожаления (матрица рисков). ru.wikipedia.org В ячейках матрицы величина сожаления — разница между максимальным результатом при данном исходе и результатом при выбранной стратегии. ru.wikipedia.org Сожаление показывает величину, теряемую при принятии неверного решения. ru.wikipedia.org
3. Выбирается стратегия, при которой максимальное сожаление минимально. ru.wikipedia.org Для этого для каждой стратегии (в каждой строке) ищут максимальную величину сожаления и выбирают то решение (строку), максимальное сожаление которого минимально. ru.wikipedia.org

Таким образом, критерий Сэвиджа ориентирует принимающего решение на более благоприятное развитие ситуации по сравнению с наихудшим состоянием, на которое оно рассчитывало вначале. portal.tpu.ru