Ковариационные матрицы используются в анализе многомерных данных для описания взаимосвязей между множеством переменных. 3

Некоторые области, где применяют ковариационные матрицы: наука о данных, машинное обучение и финансы. 3

Некоторые способы использования ковариационных матриц:

• Определение направления взаимосвязи между переменными. 3 Положительная ковариация предполагает, что две переменные имеют положительную взаимосвязь, отрицательная ковариация указывает на то, что это не так. 3
• Оценка размеров и формы облака распределения многомерной случайной величины. 1 Для этого используют собственные векторы и собственные числа ковариационной матрицы. 1
• Определение распределения вектора. 1 В случае нормально распределённого случайного вектора ковариационная матрица вместе с математическим ожиданием этого вектора полностью определяют его распределение. 1
• Стохастическое моделирование. 3 Ковариационные матрицы полезны при анализе основных компонентов и полезны для стохастического моделирования. 3