Как ковариационные матрицы используются в анализе многомерных данных?

Ковариационные матрицы используются в анализе многомерных данных для описания взаимосвязей между множеством переменных. www.geeksforgeeks.org

Некоторые области, где применяют ковариационные матрицы: наука о данных, машинное обучение и финансы. www.geeksforgeeks.org

Некоторые способы использования ковариационных матриц:

• Определение направления взаимосвязи между переменными. www.geeksforgeeks.org Положительная ковариация предполагает, что две переменные имеют положительную взаимосвязь, отрицательная ковариация указывает на то, что это не так. www.geeksforgeeks.org
• Оценка размеров и формы облака распределения многомерной случайной величины. ru.ruwiki.ru Для этого используют собственные векторы и собственные числа ковариационной матрицы. ru.ruwiki.ru
• Определение распределения вектора. ru.ruwiki.ru В случае нормально распределённого случайного вектора ковариационная матрица вместе с математическим ожиданием этого вектора полностью определяют его распределение. ru.ruwiki.ru
• Стохастическое моделирование. www.geeksforgeeks.org Ковариационные матрицы полезны при анализе основных компонентов и полезны для стохастического моделирования. www.geeksforgeeks.org