Корреляция между предикторами затрагивает метод главных компонент, так как может привести к потере части информации при снижении размерности модели. 5 Например, если два предиктора сильно коррелируют, алгоритм главных компонент может найти признак-комбинацию и выразить оба этих признака одним новым, потеряв часть данных. 5

Чтобы справиться с корреляцией, можно убрать лишние предикторы, которые вызывают корреляцию. 1 Например, если два предиктора сильно коррелируют, вероятно, один из них лишний. 1

Также для ситуаций, когда существует множество коррелированных предикторов, можно использовать регрессию главных компонент (PCR). 3 Этот метод уменьшает размерность набора данных путём проецирования его на подпространство меньшей размерности и позволяет использовать главные компоненты в качестве предикторов в регрессионной модели вместо исходных переменных. 3