Как корректируется коэффициент детерминации при сравнении моделей с разным количеством переменных?

Для сравнения моделей с разным количеством переменных используют скорректированный коэффициент детерминации. help.fsight.ru spravochnick.ru

Скорректированный показатель как бы штрафует за каждый дополнительно включённый в расчёт фактор. spravochnick.ru Если исходный коэффициент детерминации непрерывно возрастает при добавлении каждой независимой переменной, то скорректированный сначала также растёт, а потом начинает уменьшаться. wiki.loginom.ru Это происходит из-за того, что возрастание штрафа начинает «перевешивать» рост объяснённой доли дисперсии. wiki.loginom.ru

Значение скорректированного коэффициента детерминации изменяется в диапазоне от 0 до 1, но при этом всегда несколько меньше значения исходного. wiki.loginom.ru В некоторых случаях оно может принимать небольшие отрицательные значения для «бесполезных» моделей. wiki.loginom.ru

Тогда лучшей будет та модель, для которой значение скорректированного коэффициента детерминации максимально. wiki.loginom.ru