Коэффициент автокорреляции помогает улучшить качество моделей временного ряда несколькими способами:
Выявление особенностей поведения ряда. wiki.loginom.ru Автокорреляционная функция позволяет обнаружить тренды, циклическую и случайную компоненты. wiki.loginom.ru Это важно, так как в основе прогнозирования лежит предположение о том, что действующие в наблюдаемом периоде особенности поведения временного ряда будут иметь место и в будущем. wiki.loginom.ru
Определение, сколько прошедших временных шагов (лагов) следует включить в модель. www.geeksforgeeks.org Коэффициент автокорреляции помогает выбрать подходящий порядок задержки. www.geeksforgeeks.org
Оценка, является ли временной ряд стационарным. www.geeksforgeeks.org Это означает, что его статистические свойства, такие как среднее значение и дисперсия, остаются неизменными с течением времени. www.geeksforgeeks.org Если автокорреляции сохраняются или медленно затухают, это может указывать на нестационарность, предполагающую, что ряд нуждается в преобразовании перед моделированием. www.geeksforgeeks.org
Определение, насколько хорошо ряд «помнит» свои предыдущие значения. www.fsight.ru Скорость падения коэффициента автокорреляции говорит о том, насколько хорошо ряд «помнит» свои предыдущие значения. www.fsight.ru Если корреляция падает быстро с ростом смещения, ряд быстро «забывает» предыдущие значения. www.fsight.ru Если корреляция падает медленно, то имеет место относительно устойчивый процесс во времени. www.fsight.ru
Определение периодичности (сезонности). www.fsight.ru Если функция автокорреляции быстро спадает, а затем снова растёт, образуя один или несколько пиков, это означает, что ряды вновь начинают совпадать, если их сместить друг относительно друга на достаточное смещение по времени. www.fsight.ru То есть исходный ряд демонстрирует периодичность. www.fsight.ru
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.