Как используется якобиан в теории вероятности для вычисления ковариации?

Возможно, имелось в виду использование якобиана в контексте оценки ковариации в задаче нелинейной регрессии. ceres-solver.org

В этом случае ковариация решения задачи вычисляется по формуле, где J(x) — якобиан функции f в точке x. ceres-solver.org

Ковариация (корреляционный момент) — мера совместной вариации случайных величин. www.mathprofi.ru Ненулевое значение ковариации говорит о том, что случайные величины зависимы, и одна из них закономерно «откликается» на изменение другой. www.mathprofi.ru