Возможно, имелось в виду использование якобиана в контексте оценки ковариации в задаче нелинейной регрессии. 3

В этом случае ковариация решения задачи вычисляется по формуле, где J(x) — якобиан функции f в точке x. 3

Ковариация (корреляционный момент) — мера совместной вариации случайных величин. 4 Ненулевое значение ковариации говорит о том, что случайные величины зависимы, и одна из них закономерно «откликается» на изменение другой. 4