Как гетероскедастичность влияет на статистические тесты и достоверность выводов в эконометрике?

Гетероскедастичность (неоднородность наблюдений) в эконометрике может привести к ошибкам в статистических тестах и недостоверным выводам. fin-accounting.ru ru.ruwiki.ru

Некоторые последствия влияния гетероскедастичности:

• Ненадёжность F-теста (F-критерия) для общей значимости регрессии. fin-accounting.ru Это связано с тем, что средняя квадратная ошибка является смещённой оценкой истинной дисперсии совокупности с учётом гетероскедастичности. fin-accounting.ru
• Ненадёжность t-тестов (t-критериев) для оценки значимости отдельных коэффициентов регрессии. fin-accounting.ru Гетероскедастичность приводит к смещению оценки стандартной ошибки коэффициентов регрессии. fin-accounting.ru
• Неправильные результаты стандартных ошибок и статистик тестов, рассчитанных с помощью статистического ПО. fin-accounting.ru Если не скорректировать их с поправкой на гетероскедастичность, результаты будут неверными. fin-accounting.ru
• Потеря эффективности оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов. ru.ruwiki.ru hsehelp.ru

Для выявления гетероскедастичности и её корректировки используют различные тесты и методы, например Уайта, Голдфелда — Куандта, Бройша — Пагана, Парка, Глейзера, Спирмена. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org