Как гетероскедастичность влияет на статистические тесты и достоверность выводов в эконометрике?

Гетероскедастичность (неоднородность наблюдений) в эконометрике может привести к ошибкам в статистических тестах и недостоверным выводам. 12

Некоторые последствия влияния гетероскедастичности:

• Ненадёжность F-теста (F-критерия) для общей значимости регрессии. 1 Это связано с тем, что средняя квадратная ошибка является смещённой оценкой истинной дисперсии совокупности с учётом гетероскедастичности. 1
• Ненадёжность t-тестов (t-критериев) для оценки значимости отдельных коэффициентов регрессии. 1 Гетероскедастичность приводит к смещению оценки стандартной ошибки коэффициентов регрессии. 1
• Неправильные результаты стандартных ошибок и статистик тестов, рассчитанных с помощью статистического ПО. 1 Если не скорректировать их с поправкой на гетероскедастичность, результаты будут неверными. 1
• Потеря эффективности оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов. 24

Для выявления гетероскедастичности и её корректировки используют различные тесты и методы, например Уайта, Голдфелда — Куандта, Бройша — Пагана, Парка, Глейзера, Спирмена. 23