Как дисперсия случайной величины помогает анализировать риски?

Дисперсия случайной величины помогает анализировать риски, оценивая уровень отклонения данных от их среднего значения. skillbox.ru

Некоторые примеры, как это происходит:

• В финансах высокая дисперсия доходности активов указывает на повышенные риски и волатильность. skillbox.ru Например, акции технологических компаний могут иметь большую дисперсию по сравнению с облигациями, что делает их покупку более рискованной. skillbox.ru Инвесторы могут использовать эту информацию для создания сбалансированного портфеля, в котором риски будут минимизированы за счёт диверсификации активов. skillbox.ru
• В социологии с помощью дисперсии можно проанализировать распределение ответов при проведении опросов и выявлять степень вариации в мнениях участников. skillbox.ru Например, если исследуется удовлетворённость сотрудников в отношении рабочего времени, то высокая дисперсия в ответах указывает на значительное разнообразие мнений. skillbox.ru Это может помочь выявить группы с низким уровнем удовлетворённости и разработать меры по улучшению условий труда. skillbox.ru

Таким образом, дисперсия позволяет измерить разбросанность значений всех возможных вариантов реализации какого-либо проекта вокруг величины ожидаемого результата. elar.urfu.ru Чем больше дисперсия (разбросанность) по сравнению с ожидаемым результатом, тем больше риск. elar.urfu.ru