Как авторегрессионное преобразование может помочь в устранении автокорреляции?

Авторегрессионное преобразование помогает устранить автокорреляцию путём создания преобразованной модели регрессии, в которой случайная ошибка не подвержена этому процессу. be5.biz

Наличие автокорреляции между остатками модели может привести к негативным результатам процесса оценивания неизвестных коэффициентов модели. be5.biz Авторегрессионное преобразование позволяет решить эту проблему. be5.biz

Однако основная трудность в применении такого преобразования заключается в том, что величина коэффициента автокорреляции, как правило, неизвестна. lms2.sseu.ru На практике неизвестное значение заменяют его оценками. lms2.sseu.ru