Шаговая регрессия — это метод подбора регрессионных моделей, в котором выбор прогностических переменных осуществляется автоматической процедурой. 6 Цель метода — отобрать из большого количества предикатов небольшую подгруппу переменных, которые вносят наибольший вклад в вариацию зависимой переменной. 4

Да, шаговую регрессию можно использовать для классификации. 3 Например, пошаговая логистическая регрессия позволяет автоматически выбрать уменьшенное число переменных-предикторов для построения наиболее эффективной модели логистической регрессии. 3

Некоторые методы шаговой регрессии:

• Прямой отбор (Forward stepwise). 7 Итеративное добавление признаков к изначально пустому набору с целью наилучшего прироста качества модели. 7
• Обратный отбор (Backward stepwise). 7 Итеративное удаление предикторов, начиная с набора, состоящего из всех признаков, обеспечивающее наилучший прирост качества модели. 7