Что такое мультиколлинеарность?

Мультиколлинеарность — корреляция независимых переменных, которая затрудняет оценку и анализ общего результата. bigdataschool.ru yandex.ru

В эконометрике (регрессионном анализе) — это наличие линейной зависимости между объясняющими переменными (факторами) регрессионной модели. ru.wikipedia.org

Различают полную коллинеарность, которая означает наличие функциональной (тождественной) линейной зависимости, и частичную — наличие сильной корреляции между факторами. ru.wikipedia.org

В машинном обучении мультиколлинеарность может стать причиной переобучаемости модели, что приведёт к неверному результату. bigdataschool.ru Кроме того, избыточные коэффициенты увеличивают сложность модели машинного обучения, а значит, время её тренировки возрастает. bigdataschool.ru