Ковариация в статистике — это мера зависимости между двумя или более случайными переменными. 1 Она измеряет общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений и оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. 2

Ковариация может быть отрицательной, положительной и нулевой: 1

• Положительное значение показывает, что две переменные изменяются в одном направлении (если одна переменная увеличивается, то и вторая тоже увеличивается). 1
• Отрицательное значение показывает, что две переменные изменяются в разных направлениях (одна увеличивается, вторая уменьшается). 1
• Нулевая ковариация означает, что они изменяются независимо друг от друга. 1

Корреляция — это мера тесноты взаимосвязи между двумя случайными переменными. 1 Она считается нормализованной версией ковариации. 1 Корреляция ограничена в диапазоне от -1 до 1 и указывает не только на направление взаимосвязи, но и на её тесноту. 1