Что такое ковариация и корреляция в статистике?

Ковариация в статистике — это мера зависимости между двумя или более случайными переменными. nuancesprog.ru Она измеряет общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений и оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. dzen.ru

Ковариация может быть отрицательной, положительной и нулевой: nuancesprog.ru

• Положительное значение показывает, что две переменные изменяются в одном направлении (если одна переменная увеличивается, то и вторая тоже увеличивается). nuancesprog.ru
• Отрицательное значение показывает, что две переменные изменяются в разных направлениях (одна увеличивается, вторая уменьшается). nuancesprog.ru
• Нулевая ковариация означает, что они изменяются независимо друг от друга. nuancesprog.ru

Корреляция — это мера тесноты взаимосвязи между двумя случайными переменными. nuancesprog.ru Она считается нормализованной версией ковариации. nuancesprog.ru Корреляция ограничена в диапазоне от -1 до 1 и указывает не только на направление взаимосвязи, но и на её тесноту. nuancesprog.ru