Автокорреляция в анализе временных рядов — мера корреляции между значениями ряда с разницей во времени. 1 Она показывает, насколько текущее значение ряда связано с его предыдущими значениями. 5

Некоторые особенности автокорреляции:

• Может быть положительной или отрицательной, в зависимости от направления зависимости. 2
• Помогает выявить повторяющиеся паттерны и циклы в данных. 2
• Если автокорреляция значимая, это может означать наличие тренда, цикличности или сезонности в ряде. 1

Некоторые области применения автокорреляции:

• Анализ финансовых рынков. 24 Выявляя закономерности автокорреляции в прошлых изменениях цен, можно попытаться предсказать будущие изменения. 4
• Мониторинг погоды. 5 С помощью автокорреляции анализируют данные о температуре или осадках. 5
• Прогнозирование спроса на товар. 1 Для этого используют данные о продажах товаров в прошлом, а также информацию о различных факторах, которые могут повлиять на спрос в будущем. 1