Чем отличается метод стохастической оптимизации от классической математической оптимизации?

Основное отличие методов стохастической оптимизации от классической математической оптимизации заключается в том, что стохастическая оптимизация использует случайность в процессе поиска оптимума. spravochnick.ru

Некоторые особенности стохастической оптимизации:

• Решается в условиях неопределённости и риска. publications.hse.ru В таких задачах невозможно достоверно задать значения параметров, например нормативов расходов ресурсов, запасов сырья, стоимости. publications.hse.ru
• В качестве допустимого решения признают и такие, которые могут в незначительной мере не удовлетворять некоторым из ограничений. publications.hse.ru Для этого вводят систему штрафов за нарушение ограничений. publications.hse.ru
• В качестве целевой функции выбирают математическое ожидание функции или вероятность того, что функция окажется не хуже своего допустимого значения. github.com
• Используются при решении задач, которые возникают при физическом моделировании, то есть когда экспериментальные данные подвергаются различным искажениям. spravochnick.ru

Классическая математическая оптимизация, в свою очередь, предполагает, что из множества допустимых решений, которые удовлетворяют всем ограничениям задачи, исследователь выделяет оптимальное решение. publications.hse.ru