Чем отличается коэффициент корреляции Пирсона от коэффициента корреляции Кендалла?

Коэффициент корреляции Пирсона используется для измерения линейной связи между двумя количественными переменными, которые распределены нормально или близко к нормальному распределению. 1 Он позволяет определить, насколько пропорциональная изменчивость двух переменных. 2

Коэффициент корреляции Кендалла также используется для измерения монотонной связи между двумя переменными. 1 Он устойчив к выбросам и позволяет работать с небольшими выборками. 1 Принято считать, что коэффициент Кендалла более «содержательный», так как он более полно и детально анализирует связи между переменными, перебирая все возможные соответствия между парами значений. 5

Таким образом, основное отличие заключается в том, что коэффициент Пирсона оценивает линейную связь, а коэффициент Кендалла — монотонную, при этом он предпочтительнее, если в исходных данных имеются выбросы. 35