Чем отличается классический доверительный интервал от байесовского?
Основное отличие классического (частотного) доверительного интервала от байесовского заключается в подходе к пониманию вероятности и неопределённости. 15
Классический подход рассматривает вероятности объективно, как фиксированные, но неизвестные величины. 5 Вероятность определяется путём многократных испытаний. 5 Доверительный интервал в частотной статистике строится индивидуально для каждого эксперимента. 1 В 95% случаев такие интервалы содержат истинное значение оцениваемого параметра, но в 5% случаев указывают неправильный диапазон значений. 1
Байесовский подход рассматривает вероятности субъективно, как меру уверенности. 5 Позволяет включать предварительные знания в оценку вероятностей. 5 Байесовский доверительный интервал строится на основе единственного интервала, а при получении новых данных модель можно обновить, тем самым сужая диапазон значений, в которых почти точно находится параметр. 1
В англоязычной литературе байесовский доверительный интервал называют credible interval, а классический — confidence interval. 4
